PULS
Foto: Matthias Friel
Klausur (90min)
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Die Veranstaltung behandelt Methoden der Zeitreihenökonometrie, die hauptsächlich in der Makroökonomik und im Bereich Finance angewendet werden. Es werden univariate und multivariate Modelle für stationäre und instationäre Zeitreihen vorgestellt. Die Studenten lernen wichtige Werkzeuge und Techniken zur Analyse verschiedener Formen uni- und multivariater Zeitreihen kennen und wenden diese in den PC-Übungen auf aktuelle Datensätze an.
Themen:
Identifikation und Analyse von strukturellen Schocks: SVAR
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