Fortgeschrittene Methoden der Ökonometrie - Einzelansicht

Wooldridge, J. (2016): Introductory Econometrics - A Modern Approach. Thomson, South Western, 6. Auflage
Wooldridge, J. M. (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press
Angrist, J. & Pischke, J.-S. (2014): Mastering Metrics. Princeton University Press

weitere Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben

Der Kurs baut auf der Veranstaltung "Einführung in die Ökonometrie" auf.

Der Kurs wird mit Klausur abgeschlossen.

In dieser Veranstaltung werden fortgeschrittene Methoden quantitativer Ökonomik unterrichtet. Die Vorlesung richtet sich an Studierende, die ihre Kenntnisse in der Ökonometrie erweitern und vertiefen möchten. Die Verlesung hat folgende Inhalte:

1. Fortgeschrittene Regressionsmethoden

• Wiederholung: Ordinary Least Squares
• Generalized Least Squares
• Maximum Likelihood
• Clustering, robuste Standardfehler
• Bootstrapping

2. Zeitreihen und Paneldaten

• Einführung Zeitreihenanalyse
• Paneldatenanalyse
• Grundlagen der Paneldaten-Analyse, Fixed Effects, Random Effects

3. Fortgeschrittene Methoden der Kausalanalyse

• Endogeniät, IV, 2SLS
• Regression Discontinuity Design
• Matching