Risikomanagement und Banksteuerung - Einzelansicht

Siehe Moodle.

Grundlagen im Bankmanagement und der Finanzierung, inkl. Regulierung und Rechnungswesen, werden dringend empfohlen.

Klausur (90 Min)   

Die Veranstaltung befasst sich mit den regulatorischen Rahmenbedingen sowie der Steuerung von Kreditinstituten, insbesondere des Managements diverser Bankrisiken, deren Messung und Portfoliosteuerung.

Anknüpfend an den Dualismus der Bankleistung wird die Kosten- und Leistungsrechnung von Banken umrissen und dynamische Bewertungsansätze für Bankgeschäfte vermittelt.

Im Einzelnen werden die Theorien und Instrumente des Managements von Bonitäts-/Kredit-ausfallrisiken, Liquiditätsrisiken, Zinsänderungsrisiken und weiteren Marktrisiken sowie operationelle Risiken behandelt. Vertieft werden hier auch die aufsichtsrechtlichen Entwicklungen nach Basel III/IV,

Modellentwicklungen für die Gesamtbanksteuerung/Value at Risk und diverse Stresstestvarianten.

Die Vorlesung wird durch ein PC-gestütztes Planspiel „Banksteuerung“ und interaktive Gruppenarbeit in Übungen ergänzt.

Die Studierenden sollen in der Übung „Bankenplanspiel“ ihre Kenntnisse nach den Standards Basel III/IV vertiefen. Studentische Teams treffen am PC Entscheidungen über Kredit- und Kapital-marktgeschäfte und nutzen die diversen Refinanzierungsmöglichkeiten einer Geschäftsbank über Kundeneinlagen, Geldmarktgeschäfte etc. Die Ausnutzung der Marktzinsmethode ermöglicht die Kalkulation von Zins- und Provisionserträgen unter Marktbedingungen. Die Einhaltung von Liquiditäts- und Eigenkapitalnormen wird ebenso geübt, wie die Entwicklung von qualifiziertem Personal und IT-Ressourcen oder die gezielte Auswertung von Marktinformationen zugunsten der eigenen Bankstrategie. Die Studententeams bilden einen Teil des simulierten Bankenmarktes über mehrere Geschäftsjahre, so dass die erfolgreichste Bank durch eine Optimierung von Ertrags- und Risikokennziffern ermittelt wird.