Zeitreihenökonometrie - Einzelansicht

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Veranstaltungsart	Fortgeschrittenenübung	Veranstaltungsnummer
SWS	4	Semester	WiSe 2018/19
Einrichtung	Wirtschaftswissenschaften	Sprache	deutsch
Belegungsfrist	01.10.2018 - 20.11.2018 Belegung über PULS

Gruppe 1:

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	Tag	Zeit	Rhythmus	Dauer	Raum	Lehrperson
Fortgeschrittenenübung	Fr	14:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 26.10.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	12:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 02.11.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 09.11.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 16.11.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 23.11.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 30.11.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 07.12.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 14.12.2018	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 11.01.2019	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a
Fortgeschrittenenübung	Fr	13:00 bis 16:00	Einzeltermin	am 18.01.2019	N.N.	Prof. Dr. Caliendo , Dr. Drahs , Dr. Strohsal
Bemerkung:	Raum: 3.01.165a

Literatur	Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag. Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series, Wiley & Sons. Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag. Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.
Leistungsnachweis	Klausur (90min)
Lerninhalte	Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Lehrstuhlhomepage! Die Veranstaltung behandelt Methoden der Zeitreihenökonometrie, die hauptsächlich in der Makroökonomik und im Bereich Finance angewendet werden. Es werden univariate und multivariate Modelle für stationäre und instationäre Zeitreihen vorgestellt. Die Studenten lernen wichtige Werkzeuge und Techniken zur Analyse verschiedener Formen uni- und multivariater Zeitreihen kennen und wenden diese in den PC-Übungen auf aktuelle Datensätze an. Themen: Univariate Zeitreihenmodelle: ARMA Prozesse Regressionsmodelle mit autokorrelierten Fehlern: ARDL Modelle Integrierte und kointegrierte Prozesse Multivariate Zeitreihenmodelle: VAR und VECM Identifikation und Analyse von strukturellen Schocks: SVAR

Literatur

Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag.
Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series, Wiley & Sons.
Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.
Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.

Leistungsnachweis

Klausur (90min)

Lerninhalte

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Lehrstuhlhomepage!

Die Veranstaltung behandelt Methoden der Zeitreihenökonometrie, die hauptsächlich in der Makroökonomik und im Bereich Finance angewendet werden. Es werden univariate und multivariate Modelle für stationäre und instationäre Zeitreihen vorgestellt. Die Studenten lernen wichtige Werkzeuge und Techniken zur Analyse verschiedener Formen uni- und multivariater Zeitreihen kennen und wenden diese in den PC-Übungen auf aktuelle Datensätze an.

Themen:

Univariate Zeitreihenmodelle: ARMA Prozesse
Regressionsmodelle mit autokorrelierten Fehlern: ARDL Modelle
Integrierte und kointegrierte Prozesse
Multivariate Zeitreihenmodelle: VAR und VECM

Identifikation und Analyse von strukturellen Schocks: SVAR

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2018/19 , Aktuelles Semester: SoSe 2024