Fortgeschrittene Quantitative Methoden: Panelökonometrie - Einzelansicht

Die Nutzung von Paneldaten bietet zahlreiche Vorteile, darunter z.B. präzisere Inferenz oder die Möglichkeit der Identifikation kausaler Effekte in Kontexten, in denen mit Querschnittsdaten nur Korrelationen ermittelt werden können. Sie kommt aber auch mit eigenen Herausforderungen, beispielsweise im Umgang mit großen Mengen zu schätzender Parameter, Nichtlinearitäten oder dynamischen Zusammenhängen. Der aus Vorlesungs- und Übungskomponenten bestehende Kurs gibt eine Einführung in die ökonometrische Analyse von Paneldaten. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit unbeobachteter Heterogenität im Rahmen von Fixed und Random Effects Modellen gibt der Kurs auch erste Einblicke in weiterführende Methoden wie die Schätzung dynamischer Panelmodelle.

Die Vorlesung orientiert sich an folgendem Lehrbuch: Hsiao, Cheng (2014), Analysis of Panel Data, 3rd edition, Cambridge University Press.

Hinweise zu ergänzender und weiterführender Literatur werden im Lauf der Veranstaltung in der Vorlesung und im Elearning zur Verfügung gestellt.

Klausur