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Foto: Matthias Friel

Stochastic Processes - Einzelansicht

  • Funktionen:
  • Zur Zeit keine Belegung möglich
Veranstaltungsart Vorlesung/Übung Veranstaltungsnummer
SWS 6 Semester WiSe 2022/23
Einrichtung Institut für Mathematik   Sprache englisch
Belegungsfristen 04.10.2022 - 10.11.2022   
04.10.2022 - 10.11.2022   
Gruppe 1:
     Zur Zeit keine Belegung möglich
    Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Lehrperson fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Einzeltermine anzeigen
Vorlesung Mo 16:15 bis 17:45 wöchentlich 17.10.2022 bis 06.02.2023 Dr. Keller 19.12.2022: Akademische Weihnachtsferien
26.12.2022: 2. Weihnachtstag
Einzeltermine anzeigen
Vorlesung Mi 16:15 bis 17:45 wöchentlich 19.10.2022 bis 08.02.2023 Dr. Keller 21.12.2022: Akademische Weihnachtsferien
28.12.2022: Akademische Weihnachtsferien
Einzeltermine anzeigen
Übung Do 16:15 bis 17:45 wöchentlich 20.10.2022 bis 09.02.2023 Kern 22.12.2022: Akademische Weihnachtsferien
29.12.2022: Akademische Weihnachtsferien

During the course we will discuss fundamentals and examples of stochastic processes. We will study Markov Chains and Queueing Theory.


Two on-site lectures every week accompanied by a tutorial/exercise where you can ask questions related to the lecture and discuss your weekly exercise assignments.


Please, register on moodle for the course, too (Link to the moodle page: https://moodle2.uni-potsdam.de/course/view.php?id=34243)


Nicolas Privault: Understanding Markov Chains, Springer 2013 (available as ebook via the UP library)


You should have basic knowledge in Probability (for example from an introductory course on stochastics) and some basics from linear algebra (matrices, eigenvalues etc).


Written or oral exam at the end of the lecture.


In the lecture Stochastic Processes, we will introduce concepts of possibly dependent sequences of random variables. These sequences can be interpreted as the time evolution of a process that is governed by randomness. 

First examples are Markov Chains, where the future of the process depends only on the present but not on the complete history of the process. This class of processes has developed great research interest in the past century and continues to be very important for applications in many subjects outside maths, too. In a second part, we will focus on Queueing Theory.


The lecture aims at students of mathematics and the applied sciences. Anyone (including students of Education) with a good understanding of basic probability theory and some linear algebra will be able to follow the course.


Die Veranstaltung wurde 10 mal im Vorlesungsverzeichnis WiSe 2022/23 gefunden:
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Master of Science
Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation (Prüfungsversion ab WiSe 2017/18)
Interdisziplinäre Studien
MATVMD831 - Advanced Topics in Probability Theory and Statistics I  - - - 1 offens Buch
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Institut für Mathematik
Master of Science
Mathematics (Prüfungsversion ab WiSe 2019/20)
Elective Modules
Theory of Probability and Statistics
MATVMD834 - Stochastic Processes  - - - 2 offens Buch
MATVMD831 - Advanced Topics in Probability Theory and Statistics I  - - - 3 offens Buch
MATVMD832 - Advanced Topics in Probability Theory and Statistics II  - - - 4 offens Buch
Mathematik (Prüfungsversion ab WiSe 2015/16)
Bereich Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
MATVMD831 - Advanced Topics in Probability Theory and Statistics I  - - - 5 offens Buch
MATVMD832 - Advanced Topics in Probability Theory and Statistics II  - - - 6 offens Buch
MATVMD834 - Stochastic Processes  - - - 7 offens Buch
Bachelor of Science
Mathematik (Prüfungsversion ab WiSe 2015/2016)
MAT-VM-D631 - Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik I  - - - 8 offens Buch
MAT-VM-D632 - Vertiefungsmodul Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik II  - - - 9 offens Buch
Institut für Physik und Astronomie
Bachelor of Science
Physik (Prüfungsversion ab WiSe 2015/16)
MAT_VM-D834 - Stochastic Processes  - - - 10 offens Buch