Univariate Zeitreihenökonometrie - Single View

Functions:

Type of Course	Vorlesung/Übung	Number
Hours per week in term	2	Term	WiSe 2019/20
Department	Wirtschaftswissenschaften	Language	englisch
application period	01.10.2019 - 20.11.2019 enrollment

Gruppe 1:

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	Day	Time	Frequency	Duration	Lecturer
Vorlesung	-	to	wöchentlich	at	Dr. Strohsal
Comment:	Do 12-18; erste Semesterhälfte, Raum s. Homepage
Übung	-	to	wöchentlich	at	Schlaak
Comment:	Mittwoch 15-18 Uhr und Freitag 9-12 Uhr, Raum s. Homepage

Literature	Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag. Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series, Wiley & Sons. Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag. Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.
Certificates	Klausur (90min)
Learning Content	Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Lehrstuhlhomepage! Die Veranstaltung behandelt Methoden der Zeitreihenökonometrie, die hauptsächlich in der Makroökonomik und im Bereich Finance angewendet werden. Es werden univariate und multivariate Modelle für stationäre und instationäre Zeitreihen vorgestellt. Die Studenten lernen wichtige Werkzeuge und Techniken zur Analyse verschiedener Formen uni- und multivariater Zeitreihen kennen und wenden diese in den PC-Übungen auf aktuelle Datensätze an. Themen: Univariate Zeitreihenmodelle: ARMA Prozesse Regressionsmodelle mit autokorrelierten Fehlern: ARDL Modelle Integrierte und kointegrierte Prozesse Multivariate Zeitreihenmodelle: VAR und VECM Identifikation und Analyse von strukturellen Schocks: SVAR

Literature

Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag.
Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series, Wiley & Sons.
Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.
Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.

Certificates

Klausur (90min)

Learning Content

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Lehrstuhlhomepage!

Die Veranstaltung behandelt Methoden der Zeitreihenökonometrie, die hauptsächlich in der Makroökonomik und im Bereich Finance angewendet werden. Es werden univariate und multivariate Modelle für stationäre und instationäre Zeitreihen vorgestellt. Die Studenten lernen wichtige Werkzeuge und Techniken zur Analyse verschiedener Formen uni- und multivariater Zeitreihen kennen und wenden diese in den PC-Übungen auf aktuelle Datensätze an.

Themen:

Univariate Zeitreihenmodelle: ARMA Prozesse
Regressionsmodelle mit autokorrelierten Fehlern: ARDL Modelle
Integrierte und kointegrierte Prozesse
Multivariate Zeitreihenmodelle: VAR und VECM

Identifikation und Analyse von strukturellen Schocks: SVAR

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