Multivariate Zeitreihenökonometrie - Single View

• Kirchgässner, G., J. Wolters und U. Hassler (2013): Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag.
• Enders, W. (2004): Applied Econometric Time Series, Wiley & Sons.
• Lütkepohl, H. (2007): New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.
• Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.

Übung: mittwochs 15-18 Uhr, freitags 9-12 Uhr  Raum s. Homepage

Klausur (90min)

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Lehrstuhlhomepage!

Die Veranstaltung behandelt Methoden der Zeitreihenökonometrie, die hauptsächlich in der Makroökonomik und im Bereich Finance angewendet werden. Es werden univariate und multivariate Modelle für stationäre und instationäre Zeitreihen vorgestellt. Die Studenten lernen wichtige Werkzeuge und Techniken zur Analyse verschiedener Formen uni- und multivariater Zeitreihen kennen und wenden diese in den PC-Übungen auf aktuelle Datensätze an.

Themen:

• Univariate Zeitreihenmodelle: ARMA Prozesse
• Regressionsmodelle mit autokorrelierten Fehlern: ARDL Modelle
• Integrierte und kointegrierte Prozesse
• Multivariate Zeitreihenmodelle: VAR und VECM
• Identifikation und Analyse von strukturellen Schocks: SVAR