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Foto: Matthias Friel

Stochastic calculus - Einzelansicht

Veranstaltungsart Vorlesung Veranstaltungsnummer
SWS 4 Semester WiSe 2021/22
Einrichtung Institut für Mathematik   Sprache englisch
Belegungsfrist 01.10.2021 - 10.11.2021

Belegung über PULS
Gruppe 1:
     jetzt belegen / abmelden
    Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Lehrperson fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Einzeltermine anzeigen
Vorlesung Mi 08:00 bis 10:00 wöchentlich 20.10.2021 bis 24.11.2021  Online.Veranstaltung N.N.  
  Bemerkung: Jean-Christophe Breton (Uni Rennes 1) online
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Vorlesung Fr 10:00 bis 12:00 wöchentlich 22.10.2021 bis 26.11.2021  Online.Veranstaltung N.N.  
  Bemerkung: Jean-Christophe Breton (Uni Rennes 1) online
Bemerkung

This course will be proposed from Wednesday, 20.October at 8:00 till End of November by Prof. Jean-Christophe Breton (Rennes) as Zoom Meeting under

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/93587965212

The passcode is 362617

It is done in the framework of the programm European Digital UniverCity.

Voraussetzungen

An advanced course in Probability theory with measure theory, containing

. first notions on Martingales

. the construction of the Stochastic Integral

. Itô formula

Lerninhalte

This course will first focus on the fundamental tools of stochastic calculus, such as Itô’s change of variable formula, Girsanov change of measure theorem or the representation of martingales theorem. Then, stochastic differential equations and their solutions will be introduced, as well as some of their properties : regularity, Markovianity, semi-group property.


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2021/22 , Aktuelles Semester: WiSe 2022/23